Für die Strommessung musst du die Plusleitung in die andere Buchse stecken. Dabei immer die 10A / 20A Buchse und nicht die für 200mA / 400mA verwenden. Die Buchse für den geringeren Strom hat eine höhere Genauigkeit, die selten benötigt wird aber meistens eine durchgebrannte Sicherung zur Folge hat.

Nach dem messen _IMMER_!!! zurückstecken! Wirklich immer!

Und wie schon erwähnt: Deine LED wird nur kurz leuchten.